| Universidad Rey Juan Carlos|Facultad CC. Jurídicas y Sociales
Home
Información del Curso
Programa
Instituciones Financieras
Recursos en Finanzas
Recursos en Economía
Universidad Rey Juan Carlos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografía básica

  • Marín, J. Mª , y Rubio, G. (2001): Economía Financiera, Ed. Antoni Bosch.

·    Hull, J. (2004): Introducción a los mercados de Futuros y Opciones, 4ª Edición. Prentice Hall.

Bibliografía complementaria

·        Ball, R. (1994): The Development, Accomplishments and Limitations of the Theory of Stock Market Efficiency, Managerial Finance, pp. 3-48.

·        Benavides, C.A. (1998): Tecnología, innovación y empresa. Pirámide.

·        Beyaert, A., García Solanes, J. y Prats Albentosa, M. A. (2001): “La estructura temporal y las expectativas de los tipos de corto plazo en el mercado interbancario español”, Moneda y Crédito, 213, pp. 71-96.

·        Black, F. y Scholes, M. (1973). “The Pricing of Options and Corporate Liabilities. Journal of Political Economy, 81, pp. 637-654.

·        Campbell, J.Y., Lo, A.W., y MacKinlay, A.C. (1997): The Econometrics of Financial Markets. Princeton University Press.

·        Chen, N., Roll R. y Ross S., (1986): “Economic Forces and the Stock Market”, Journal of Business 59, pp. 383-403.

·        Cochrane, J. H. (2001): Asset Pricing. Princeton University Press.

·        Eichberger, J, y I. R. Harper. (1997): Financial Economics. Oxford University Press.

·        Fama, Eugene (1970): “Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work.” Journal of Finance, 25, pp. 383-417.

·        Fama, Eugene (1991): “Efficient Capital Markets: II:” Journal of Finance, 46, pp. 1575-1618.

·        Fama, Eugene, and Kenneth French (1992): “The Cross-Section of Expected Stock Returns.” Journal of Finance, 47, pp. 427.

·        Freeman, Ch. (Ed.) (1990): The economics of innovation. Edward Elgar.

·        García de Paso, J.I. (1999): Macroeconomía Superior. Pirámide.

·        Haugen, R.E. (2000): Modern Investment Theory, 5ª Edición. Prentice Hall.

·        Huang, C., y  Litzenberger, R. H. (1988): Foundations for Financial Economics. Prentice- Hall, 1988.

·        Hull, J. (2002): Options, Futures, and Other Derivatives, 5ª Edición. Prentice Hall.

·        Ingersoll, J. E. (1987): Theory of Financial Decision Making. Rowman & Littlefield Publishers.

·        Jagannathan, R. and Z. Wang, (1996): “The Conditional CAPM and the Cross-Section of Expected Returns”, Journal of Finance 51, 3-54.

·        Kothari, S.P., Shanken J. y Sloan R., (1995), “Another Look at the Cross-Section of Expected Returns”, Journal of Finance 50, pp. 185-224.

·        LeRoy, S.F., y Werner J. (2001): Principles of Financial Economics. Cambridge University Press.

·        Luenberger, D.G. (1998): Investment Science. Oxford University Press.

·        Martin, J. D., S. H. Cox, y R. D. Macminn, (1988): The Theory of Finance: Evidence with Applications. Dryden Press.

·        O’Hara, M. (1997): Market Microstructure Theory. Blackwell.

·        Riaño, C., Ruiz, F.J. y Santamaría, R. (2004): “Formación de precios de suscripción en el mercado bursátile español: Algunas consideraciones.” Investigaciones Económicas, XXVIII, pp. 141-191.

·        Roll, R. (1977). “A Critique of the Asset Pricing Theory’s Tests. Part I: On the Past and Potential Testability of the Theory.” Journal of Financial Economics, 4, pp. 129-176.

·        Roll, R. y Ross, S. (1995): “On the Cross Sectional Relation Between Expected Returns and Betas”, Journal of Finance, 49, pp. 1001-121

·        Ross, S. (1976). “The Arbitrage Theory of Capital Asset Pricing.” Journal of Economic Theory, 13, pp. 341-360.

·        Rubio, G. (1991): “Formación de precios en el mercado bursátil: teoría y evidencia empírica”, Cuadernos Económicos del ICE, 49.

·        Sharpe, W.F. (1964): “Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk.” Journal of Finance, 19, 425-442.

·        Sharpe, W.F. (1991): “Capital Asset Prices with and without Negative Holdings.” 1990 Nobel Memorial Prize Lecture in Economics Sciences. Journal of Finance, 46, 489-505.

·        Sharpe, W. F. (2000): Portfolio Theory and Capital Markets. McGraw-Hill.

·        Tufano, P. (2003) “Financial Innovation” en Constantinides, G. et al. The Handbook of the Economics of Finance, North Holland.

 
© 2004 Jorge Sainz